luketernal 2008-5-5 22:01
请教高手一个国际金融的计算题
一个美国人投资在美元上的年收益率为8%,而美元借款年利率为8.25%,投资在英镑上的年收益率为10.75%,而英镑借款的年利率为11%.假定外汇市场如下:即期:GBP 1=USD 1.4900---------1.5000
一年期:GBP 1=USD 1.4600---------1.4635
假定该美国人无自有资金,问能否套利?用计算说明.....
悠狐 2008-5-9 20:56
你用最笨的办法吧
假设你借了ＵＳＤ１００换成ＧＢＰ
１００／１．４９＊１．５０＝ＧＢＰ９９．３３３３３３４
拿这个ＧＢＰ去投资一年．收益为
９９．３３３３３３４）＊（１＋１０．７５％）＝１１０．０１１６６７换算成美圆是１１０．２７５３９４（用一年期汇率换）
你借的美圆一年后到期应还１０８．２５．
１１０．２８－１０８．２５＞０
所以借入ＵＳＤ是可以套利的．
假设借入的ＧＢＰ１００，那用上面的方法算，换成美金投资一年后再换回ＧＢＰ大概是１０８．８，高低能看明白吧？
这个题是您自己编的啊？现在ＧＢＰ：ＵＳＤ＝２：１
呵呵，这么小的ＢＰ套一年，还有买入卖出价，能挣到钱吗？呵呵．昏了
这是最简单的办法吧，考试这样回答不知道给不给你分，哈．不知道专业学这个的用什么样的方法回答．有没有现成公式套汇水直接把答案推出来，不用这样慢慢搞
我做的对不对？高手给个评价吧．好久没做过题了．
yoshilu1 2008-5-25 17:48
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